TEST - Catálogo BURRF
   

Benchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series / (Registro nro. 278198)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 05643nam a22003855i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 278198
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control MX-SnUAN
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20160429153853.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 150903s2006 xxu| o |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9780387354392
-- 9780387354392
024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/0387354395
Fuente del número o código doi
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema vtls000331248
039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO]
Nivel de reglas en descripción bibliográfica 201509030720
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso VLOAD
Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia 201404120618
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación VLOAD
Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia 201404090359
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación VLOAD
Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia 201401311408
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación staff
-- 201401301205
-- staff
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen MX-SnUAN
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor MX-SnUAN
Normas de descripción rda
050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HB139-141
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Dagum, Estela Bee.
Término indicativo de función/relación autor
9 (RLIN) 301633
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Benchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series /
Mención de responsabilidad, etc. by Estela Bee Dagum, Pierre A. Cholette.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright New York, NY :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer New York,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2006.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xiii, 409 páginas,
Otras características físicas recurso en línea.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computadora
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso en línea
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo archivo de texto
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 0# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Lecture Notes in Statistics,
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0930-0325 ;
Designación de volumen o secuencia 186
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Springer eBooks
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato The Components of Time Series -- The Cholette-Dagum Regression-Based Benchmarking Method — The Additive Model -- Covariance Matrices for Benchmarking and Reconciliation Methods -- The Cholette-Dagum Regression-Based Benchmarking Method - The Multiplicative Model -- The Denton Method and its Variants -- Temporal Distribution, Interpolation and Extrapolation -- Signal Extraction and Benchmarking -- Calendarization -- A Unified Regression-Based Framework for Signal Extraction, Benchmarking and Interpolation -- Reconciliation and Balancing Systems of Time Series -- Reconciling One-Way Classified Systems of Time Series -- Reconciling the Marginal Totals of Two-Way Classified Systems of Series -- Reconciling Two-Way Classifed Systems of Series.
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. In modern economies, time series play a crucial role at all levels of activity. They are used by decision makers to plan for a better future, by governments to promote prosperity, by central banks to control inflation, by unions to bargain for higher wages, by hospital, school boards, manufacturers, builders, transportation companies, and by consumers in general. A common misconception is that time series data originate from the direct and straightforward compilations of survey data, censuses, and administrative records. On the contrary, before publication time series are subject to statistical adjustments intended to facilitate analysis, increase efficiency, reduce bias, replace missing values, correct errors, and satisfy cross-sectional additivity constraints. Some of the most common adjustments are benchmarking, interpolation, temporal distribution, calendarization, and reconciliation. This book discusses the statistical methods most often applied for such adjustments, ranging from ad hoc procedures to regression-based models. The latter are emphasized, because of their clarity, ease of application, and superior results. Each topic is illustrated with many real case examples. In order to facilitate understanding of their properties and limitations of the methods discussed, a real data example, the Canada Total Retail Trade Series, is followed throughout the book. This book brings together the scattered literature on these topics and presents them using a consistent notation and a unifying view. The book will promote better procedures by large producers of time series, e.g. statistical agencies and central banks. Furthermore, knowing what adjustments are made to the data and what technique is used and how they affect the trend, the business cycles and seasonality of the series, will enable users to perform better modeling, prediction, analysis and planning. This book will prove useful to graduate students and final year undergraduate students of time series and econometrics, as well as researchers and practitioners in government institutions and business. Estela Bee Dagum is Professor at the Faculty of Statistical Science of the University of Bologna, Italy, and former Director of the Time Series Research and Analysis division of Statistics Canada, Ottawa, Canada. Dr. Dagum was awarded an Honorary Doctoral Degree from the University of Naples "Parthenope", is a Fellow of the American Statistical Association (ASA) and Honorary Fellow of the International Institute of Forecasters (IIF), the first recipient of the ASA Julius Shiskin Award, the IIF Crystal Globe Award, Elected Member of the International Statistical Institute (ISI), Elected Member of the Academy of Science of the Institute of Bologna, and former President of the Interamerican Statistical Institute (IASI) and the International Institute of Forecasters. Dr. Dagum is the author of the X11-ARIMA seasonal adjustment method widely applied by statistical agencies and central banks. Pierre A. Cholette is a Senior Methodologist of the Time Series Research Centre of the Business Survey Methodology Division at Statistics Canada, Ottawa, Canada. He is the author of BENCH, a benchmarking software widely applied by statistical agencies, Central Banks and other government institutions.
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN)
Nota local Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Cholette, Pierre A.
Término indicativo de función/relación autor
9 (RLIN) 301634
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Servicio en línea)
9 (RLIN) 299170
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Edición impresa:
Número Internacional Estándar del Libro 9780387311029
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/0-387-35439-5">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/0-387-35439-5</a>
Nota pública Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL)
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Recurso en línea

No hay ítems disponibles.

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