Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures / (Registro nro. 278439)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03886nam a22003615i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 278439 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20170705134200.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2005 xxu| o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9780387241067 |
| -- | 978-0-387-24106-7 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/b104496 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000330019 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509031108 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405070455 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201401311326 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | staff |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201401311151 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | staff |
| -- | 201401291445 |
| -- | staff |
| -- | msplit0.mrc |
| -- | 440 |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HG1-9999 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Lioui, Abraham. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 302076 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Abraham Lioui, Patrice Poncet. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Boston, MA : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer US, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XVIII, 263 páginas, |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | The Basics -- Forward and Futures Markets -- Standard Pricing Results under Deterministic and Stochastic Interest Rates -- Investment and Hedging -- Pure Hedging -- Optimal Dynamic Portfolio Choice in Complete Markets -- Optimal Dynamic Portfolio Choice in Incomplete Markets -- Optimal Currency Risk Hedging -- Optimal Spreading -- Pricing and Hedging under Stochastic Dividend or Convenience Yield -- General Equilibrium Pricing -- Equilibrium Asset Pricing in an Endowment Economy with Non-Redundant Forward or Futures Contracts -- Equilibrium Asset Pricing in a Production Economy with Non-Redundant Forward or Futures Contracts -- General Equilibrium Pricing of Futures and Forward Contracts Written on the CPI. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | DYNAMIC ASSET ALLOCATION WITH FORWARD AND FUTURES is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a comprehensive knowledge of how prices are established and evolve over time, what optimal strategies one can expect from the participants, what characterizes such markets, and what major theoretical and practical differences distinguish futures from forward contracts. The book proposes an approach of these markets from the perspective of dynamic asset allocation and asset pricing theory within an inter-temporal framework. The main ingredients that are used are the assumed absence of frictions and arbitrage opportunities in financial and real markets, the uniqueness of the economic general equilibrium, when such an equilibrium is required and the tools of continuous time finance, namely martingale theory and stochastic dynamic programming. The scope of DYNAMIC ASSET ALLOCATION WITH FORWARD AND FUTURES is essentially theoretical, with emphasis on economic meaning and financial interpretation. Regarding investment and/or hedging, focus is on optimal strategies rather than on actual practice. Simulations, however, are performed when important insights can be delivered as to the practical relevance of some theoretical results. Also, optimal strategies using futures are shown to differ markedly from those using forwards. The following issues are examined: pure hedging, investment and hedging in complete or incomplete markets, currency risk, optimal spreading, presence of stochastic dividend or convenience yields, pricing of non-redundant futures or forwards by means of general equilibrium analysis, and revisiting of existing Capital Asset Pricing Models. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Poncet, Patrice. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 78888 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9780387241074 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/b104496">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/b104496</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
No hay ítems disponibles.