Introduction to Modern Portfolio optimization with NUOPT and S-PLUS / (Registro nro. 278816)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04322nam a22003615i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 278816 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429153920.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2005 xxu| o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9780387275864 |
| -- | 978-0-387-27586-4 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9780387275864 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000330419 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030439 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201404121712 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201404091450 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201401311340 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | staff |
| -- | 201401291454 |
| -- | staff |
| -- | msplit0.mrc |
| -- | 839 |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | QA276-280 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Scherer, Bernd. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 302714 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Introduction to Modern Portfolio optimization with NUOPT and S-PLUS / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Bernd Scherer, R. Douglas Martin. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | New York, NY : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer New York, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XXII, 410 páginas, 161 illus. |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Linear and Quadratic Programming -- General Optimization With Simple -- Advanced Issues in Mean-Variance Optimization -- Resampling and Portfolio Choice -- Scenario Optimization: Addressing Non-normality -- Robust Statistical Methods for Portfolio Construction -- Bayes Methods. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | In recent years portfolio optimization and construction methodologies have become an increasingly critical ingredient of asset and fund management, while at the same time portfolio risk assessment has become an essential ingredient in risk management, and this trend will only accelerate in the coming years. Unfortunately there is a large gap between the limited treatment of portfolio construction methods that are presented in most university courses with relatively little hands-on experience and limited computing tools, and the rich and varied aspects of portfolio construction that are used in practice in the finance industry. Current practice demands the use of modern methods of portfolio construction that go well beyond the classical Markowitz mean-variance optimality theory and require the use of powerful scalable numerical optimization methods. This book fills the gap between current university instruction and current industry practice by providing a comprehensive computationally-oriented treatment of modern portfolio optimization and construction methods. The computational aspect of the book is based on extensive use of S-Plus®, the S+NuOPT™ optimization module, the S-Plus Robust Library and the S+Bayes™ Library, along with about 100 S-Plus scripts and some CRSP® sample data sets of stock returns. A special time-limited version of the S-Plus software is available to purchasers of this book. "For money managers and investment professionals in the field, optimization is truly a can of worms rather left un-opened, until now! Here lies a thorough explanation of almost all possibilities one can think of for portfolio optimization, complete with error estimation techniques and explanation of when non-normality plays a part. A highly recommended and practical handbook for the consummate professional and student alike!" Steven P. Greiner, Ph.D. Chief Large Cap Quant & Fundamental Research Manager Harris Investment Management "The authors take a huge step in the long struggle to establish applied post-modern portfolio theory. The optimization and statistical techniques generalize the normal linear model to include robustness, non-normality, and semi-conjugate Bayesian analysis via MCMC. The techniques are very clearly demonstrated by the extensive use and tight integration of S-Plus software. Their book should be an enormous help to students and practitioners trying to move beyond traditional modern portfolio theory." Peter Knez CIO, Global Head of Fixed Income Barclays Global Investors |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Martin, R. Douglas. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 302715 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9780387210162 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-27586-4">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-27586-4</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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