TEST - Catálogo BURRF
   

Introductory Time Series with R / (Registro nro. 280684)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 03463nam a22003735i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 280684
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control MX-SnUAN
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20160429154034.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 150903s2009 xxu| o |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9780387886985
-- 9780387886985
024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/9780387886985
Fuente del número o código doi
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema vtls000333246
039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO]
Nivel de reglas en descripción bibliográfica 201509030227
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso VLOAD
Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia 201404130402
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación VLOAD
Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia 201404092151
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación VLOAD
-- 201402041106
-- staff
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen MX-SnUAN
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor MX-SnUAN
Normas de descripción rda
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Metcalfe, Andrew V.
Término indicativo de función/relación autor
9 (RLIN) 305779
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Introductory Time Series with R /
Mención de responsabilidad, etc. by Andrew V. Metcalfe, Paul S.P. Cowpertwait.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright New York, NY :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer New York,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2009.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xvI, 256 páginas
Otras características físicas recurso en línea.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computadora
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso en línea
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo archivo de texto
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 0# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Use R
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Springer eBooks
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Time Series Data -- Correlation -- Forecasting Strategies -- Basic Stochastic Models -- Regression -- Stationary Models -- Non-stationary Models -- Long-Memory Processes -- Spectral Analysis -- System Identification -- Multivariate Models -- State Space Models.
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. Yearly global mean temperature and ocean levels, daily share prices, and the signals transmitted back to Earth by the Voyager space craft are all examples of sequential observations over time known as time series. This book gives you a step-by-step introduction to analysing time series using the open source software R. Each time series model is motivated with practical applications, and is defined in mathematical notation. Once the model has been introduced it is used to generate synthetic data, using R code, and these generated data are then used to estimate its parameters. This sequence enhances understanding of both the time series model and the R function used to fit the model to data. Finally, the model is used to analyse observed data taken from a practical application. By using R, the whole procedure can be reproduced by the reader. All the data sets used in the book are available on the website http://staff.elena.aut.ac.nz/Paul-Cowpertwait/ts/. The book is written for undergraduate students of mathematics, economics, business and finance, geography, engineering and related disciplines, and postgraduate students who may need to analyse time series as part of their taught programme or their research. Paul Cowpertwait is an associate professor in mathematical sciences (analytics) at Auckland University of Technology with a substantial research record in both the theory and applications of time series and stochastic models. Andrew Metcalfe is an associate professor in the School of Mathematical Sciences at the University of Adelaide, and an author of six statistics text books and numerous research papers. Both authors have extensive experience of teaching time series to students at all levels.
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN)
Nota local Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Cowpertwait, Paul S.P.
Término indicativo de función/relación autor
9 (RLIN) 305780
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Servicio en línea)
9 (RLIN) 299170
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Edición impresa:
Número Internacional Estándar del Libro 9780387886978
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-88698-5">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-88698-5</a>
Nota pública Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL)
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Recurso en línea

No hay ítems disponibles.

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Soportado en Koha