The Interval Market Model in Mathematical Finance : (Registro nro. 281555)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04846nam a22004455i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 281555 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20170705134205.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2013 xxu| o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9780817683887 |
| -- | 9780817683887 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9780817683887 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000333760 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030218 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201404130528 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201404092318 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402041119 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB144 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Bernhard, Pierre. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 306053 |
| 245 14 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | The Interval Market Model in Mathematical Finance : |
| Resto del título | Game-Theoretic Methods / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Pierre Bernhard, Jacob C. Engwerda, Berend Roorda, J.M. Schumacher, Vassili Kolokoltsov, Patrick Saint-Pierre, Jean-Pierre Aubin. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | New York, NY : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer New York : |
| -- | Imprint: Birkhäuser, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xvI, 346 páginas 64 ilustraciones |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Static & Dynamic Game Theory: Foundations & Applications |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Preface -- Part I Revisiting Two Classic Results in Dynamic Portfolio Management -- Merton’s Optimal Dynamic Portfolio Revisited -- Option Pricing: Classic Results -- Introduction -- Part II Hedging in Interval Models -- Fair Price Intervals -- Optimal Hedging Under Robust-Cost Constraints -- Appendix: Proofs -- Continuous and Discrete-Time Option Pricing and Interval Market Model -- Part III Robust-Control Approach to Option Pricing -- Vanilla Options -- Digital Options -- Validation -- Introduction -- Part IV Game-Theoretic Analysis of Rainbow Options in Incomplete Markets -- Emergence of Risk-Neutral Probabilities -- Rainbow Options in Discrete Time, I -- Rainbow Options in Discrete Time, II -- Continuous-Time Limits -- Credit Derivatives -- Computational Methods Based on the Guaranteed Capture Basin Algorithm -- Viability Approach to Complex Option Pricing and Portfolio Insurance -- Asset and Liability Insurance Management (ALIM) for Risk Eradication -- References -- Index. . |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Toward the late 1990s, several research groups independently began developing new, related theories in mathematical finance. These theories did away with the standard stochastic geometric diffusion “Samuelson” market model (also known as the Black-Scholes model because it is used in that most famous theory), instead opting for models that allowed minimax approaches to complement or replace stochastic methods. Among the most fruitful models were those utilizing game-theoretic tools and the so-called interval market model. Over time, these models have slowly but steadily gained influence in the financial community, providing a useful alternative to classical methods. A self-contained monograph, The Interval Market Model in Mathematical Finance: Game-Theoretic Methods assembles some of the most important results, old and new, in this area of research. Written by seven of the most prominent pioneers of the interval market model and game-theoretic finance, the work provides a detailed account of several closely related modeling techniques for an array of problems in mathematical economics. The book is divided into five parts, which successively address topics including: · probability-free Black-Scholes theory; · fair-price interval of an option; · representation formulas and fast algorithms for option pricing; · rainbow options; · tychastic approach of mathematical finance based upon viability theory. This book provides a welcome addition to the literature, complementing myriad titles on the market that take a classical approach to mathematical finance. It is a worthwhile resource for researchers in applied mathematics and quantitative finance, and has also been written in a manner accessible to financially-inclined readers with a limited technical background. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Engwerda, Jacob C. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 307328 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Roorda, Berend. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 307329 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Schumacher, J.M. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 307330 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Kolokoltsov, Vassili. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 307331 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Saint-Pierre, Patrick. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 307332 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Aubin, Jean-Pierre. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 305602 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9780817683870 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8388-7">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8388-7</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
No hay ítems disponibles.