Finance with Monte Carlo / (Registro nro. 290220)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04543nam a22003735i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 290220 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429154739.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2013 xxu| o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9781461485117 |
| -- | 9781461485117 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9781461485117 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000342505 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030854 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405050244 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402061128 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB135-147 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Shonkwiler, Ronald W. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 304391 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Finance with Monte Carlo / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Ronald W. Shonkwiler. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | New York, NY : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer New York : |
| -- | Imprint: Springer, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xIx, 250 páginas 70 ilustraciones, 17 ilustraciones en color. |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Springer Undergraduate Texts in Mathematics and Technology, |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1867-5506 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | 1. Geometric Brownian Motion and the Efficient Market Hypothesis -- 2. Return and Risk -- 3. Forward and Option Contracts and their Pricing -- 4. Pricing Exotic Options -- 5. Option Trading Strategies -- 6. Alternative to GBM Prices -- 7. Kelly's Criterion -- Appendices -- A. Some Mathematical Background Topics -- B. Stochastic Calculus -- C. Convergence of the Binomial Method -- D. Variance Reduction Techniques -- E. Shell Sort -- F. Next Day Prices Program -- References -- List of Notation -- List of Algorithms -- Index. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | This text introduces upper division undergraduate/beginning graduate students in mathematics, finance, or economics, to the core topics of a beginning course in finance/financial engineering. Particular emphasis is placed on exploiting the power of the Monte Carlo method to illustrate and explore financial principles. Monte Carlo is the uniquely appropriate tool for modeling the random factors that drive financial markets and simulating their implications. The Monte Carlo method is introduced early and it is used in conjunction with the geometric Brownian motion model (GBM) to illustrate and analyze the topics covered in the remainder of the text. Placing focus on Monte Carlo methods allows for students to travel a short road from theory to practical applications. Coverage includes investment science, mean-variance portfolio theory, option pricing principles, exotic options, option trading strategies, jump diffusion and exponential Lévy alternative models, and the Kelly criterion for maximizing investment growth. Novel features: inclusion of both portfolio theory and contingent claim analysis in a single text pricing methodology for exotic options expectation analysis of option trading strategies pricing models that transcend the Black–Scholes framework optimizing investment allocations concepts thoroughly explored through numerous simulation exercises numerous worked examples and illustrations The mathematical background required is a year and one-half course in calculus, matrix algebra covering solutions of linear systems, and a knowledge of probability including expectation, densities and the normal distribution. A refresher for these topics is presented in the Appendices. The programming background needed is how to code branching, loops and subroutines in some mathematical or general purpose language. The mathematical background required is a year and one-half course in calculus, matrix algebra covering solutions of linear systems, and a knowledge of probability including expectation, densities and the normal distribution. A refresher for these topics is presented in the Appendices. The programming background needed is how to code branching, loops and subroutines in some mathematical or general purpose language. Also by the author: (with F. Mendivil) Explorations in Monte Carlo, ©2009, ISBN: 978-0-387-87836-2; (with J. Herod) Mathematical Biology: An Introduction with Maple and Matlab, Second edition, ©2009, ISBN: 978-0-387-70983-3. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9781461485100 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8511-7">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8511-7</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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