Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications / (Registro nro. 291739)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03769nam a22004095i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 291739 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20170705134224.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2008 xxk| o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9781846287978 |
| -- | 9781846287978 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9781846287978 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000344021 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030357 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405050301 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402061246 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | QA273.A1-274.9 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Biagini, Francesca. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 315569 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Francesca Biagini, Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Tusheng Zhang. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | London : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer London, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2008. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Probability and Its Applications, |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1431-7028 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Fractional Brownian motion -- Intrinsic properties of the fractional Brownian motion -- Stochastic calculus -- Wiener and divergence-type integrals for fractional Brownian motion -- Fractional Wick Itô Skorohod (fWIS) integrals for fBm of Hurst index H >1/2 -- WickItô Skorohod (WIS) integrals for fractional Brownian motion -- Pathwise integrals for fractional Brownian motion -- A useful summary -- Applications of stochastic calculus -- Fractional Brownian motion in finance -- Stochastic partial differential equations driven by fractional Brownian fields -- Stochastic optimal control and applications -- Local time for fractional Brownian motion. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Fractional Brownian motion (fBm) has been widely used to model a number of phenomena in diverse fields from biology to finance. This huge range of potential applications makes fBm an interesting object of study. fBm represents a natural one-parameter extension of classical Brownian motion therefore it is natural to ask if a stochastic calculus for fBm can be developed. This is not obvious, since fBm is neither a semimartingale (except when H = ½), nor a Markov process so the classical mathematical machineries for stochastic calculus are not available in the fBm case. Several approaches have been used to develop the concept of stochastic calculus for fBm. The purpose of this book is to present a comprehensive account of the different definitions of stochastic integration for fBm, and to give applications of the resulting theory. Particular emphasis is placed on studying the relations between the different approaches. Readers are assumed to be familiar with probability theory and stochastic analysis, although the mathematical techniques used in the book are thoroughly exposed and some of the necessary prerequisites, such as classical white noise theory and fractional calculus, are recalled in the appendices. This book will be a valuable reference for graduate students and researchers in mathematics, biology, meteorology, physics, engineering and finance. Aspects of the book will also be useful in other fields where fBm can be used as a model for applications. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hu, Yaozhong. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 317288 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Øksendal, Bernt. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 305645 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Zhang, Tusheng. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 305647 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9781852339968 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-797-8">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-797-8</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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