TEST - Catálogo BURRF
   

Mathematical Methods for Financial Markets / (Registro nro. 291860)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 03333nam a22003975i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 291860
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control MX-SnUAN
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20160429154922.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 150903s2009 xxk| o |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9781846287374
-- 9781846287374
024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/9781846287374
Fuente del número o código doi
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema vtls000343983
039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO]
Nivel de reglas en descripción bibliográfica 201509030357
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso VLOAD
Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia 201405050300
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación VLOAD
-- 201402061245
-- staff
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen MX-SnUAN
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor MX-SnUAN
Normas de descripción rda
050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HB135-147
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Jeanblanc, Monique.
Término indicativo de función/relación autor
9 (RLIN) 323318
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Mathematical Methods for Financial Markets /
Mención de responsabilidad, etc. by Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright London :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer London,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2009.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Otras características físicas recurso en línea.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computadora
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso en línea
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo archivo de texto
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 0# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Springer Finance
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Springer eBooks
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Continuous Path Processes -- Continuous-Path Random Processes: Mathematical Prerequisites -- Basic Concepts and Examples in Finance -- Hitting Times: A Mix of Mathematics and Finance -- Complements on Brownian Motion -- Complements on Continuous Path Processes -- A Special Family of Diffusions: Bessel Processes -- Jump Processes -- Default Risk: An Enlargement of Filtration Approach -- Poisson Processes and Ruin Theory -- General Processes: Mathematical Facts -- Mixed Processes -- Lévy Processes.
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a lot of care and a large number of sophisticated mathematical tools. The subject draws upon quite difficult results from the theory of stochastic processes, stochastic calculus and differential equations, among others, which can be daunting for the beginning researcher. This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is mathematically rigorous and yet accessible to practitioners and mathematicians alike. It interlaces financial concepts such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing and default risk with the mathematical theory of Brownian motion, diffusion processes, and Lévy processes. The authors proceed by successive generalisations with increasing complexity assuming some basic knowledge of probability theory. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes. The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice.
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN)
Nota local Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Yor, Marc.
Término indicativo de función/relación autor
9 (RLIN) 323319
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Chesney, Marc.
Término indicativo de función/relación autor
9 (RLIN) 323320
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Servicio en línea)
9 (RLIN) 299170
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Edición impresa:
Número Internacional Estándar del Libro 9781852333768
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-737-4">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-737-4</a>
Nota pública Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL)
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Recurso en línea

No hay ítems disponibles.

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