Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions / (Registro nro. 292073)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04180nam a22003975i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 292073 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429154936.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2007 xxk| o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9781846286964 |
| -- | 9781846286964 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9781846286964 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000343954 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030356 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405050300 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402061244 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB135-147 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jondeau, Eric. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 323619 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | London : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer London, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2007. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xviii, 542 páginas 129 ilustraciones |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Springer Finance |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Financial Markets and Financial Time Series -- Statistical Properties of Financial Market Data -- Functioning of Financial Markets and Theoretical Models for Returns -- Econometric Modeling of Asset Returns -- Modeling Volatility -- Modeling Higher Moments -- Modeling Correlation -- Extreme Value Theory -- Applications of Non-Gaussian Econometrics -- Risk Management and VaR -- Portfolio Allocation -- Option Pricing with Non-Gaussian Returns -- Fundamentals of Option Pricing -- Non-structural Option Pricing -- Structural Option Pricing -- Appendices on Option Pricing Mathematics -- Brownian Motion and Stochastic Calculus -- Martingale and Changing Measure -- Characteristic Functions and Fourier Transforms -- Jump Processes -- Lévy Processes. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Practitioners and researchers who have handled financial market data know that asset returns do not behave according to the bell-shaped curve, associated with the Gaussian or normal distribution. Indeed, the use of Gaussian models when the asset return distributions are not normal could lead to a wrong choice of portfolio, the underestimation of extreme losses or mispriced derivative products. Consequently, non-Gaussian models and models based on processes with jumps are gaining popularity among financial market practitioners. Non-Gaussian distributions are the key theme of this book which addresses the causes and consequences of non-normality and time dependency in both asset returns and option prices. One of the main aims is to bridge the gap between the theoretical developments and the practical implementations of what many users and researchers perceive as "sophisticated" models or black boxes. The book is written for non-mathematicians who want to model financial market prices so the emphasis throughout is on practice. There are abundant empirical illustrations of the models and techniques described, many of which could be equally applied to other financial time series, such as exchange and interest rates. The authors have taken care to make the material accessible to anyone with a basic knowledge of statistics, calculus and probability, while at the same time preserving the mathematical rigor and complexity of the original models. This book will be an essential reference for practitioners in the finance industry, especially those responsible for managing portfolios and monitoring financial risk, but it will also be useful for mathematicians who want to know more about how their mathematical tools are applied in finance, and as a text for advanced courses in empirical finance; financial econometrics and financial derivatives |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Poon, Ser-Huang. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 323620 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Rockinger, Michael. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 323621 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9781846284199 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-696-4">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-696-4</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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