Inspired by Finance : (Registro nro. 292540)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04779nam a22003855i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 292540 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429155028.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2014 gw | o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783319020693 |
| -- | 9783319020693 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9783319020693 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000346165 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030913 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405050330 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402070851 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB135-147 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Kabanov, Yuri. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 324412 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Inspired by Finance : |
| Resto del título | The Musiela Festschrift / |
| Mención de responsabilidad, etc. | edited by Yuri Kabanov, Marek Rutkowski, Thaleia Zariphopoulou. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Cham : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer International Publishing : |
| -- | Imprint: Springer, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2014. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xxiii, 543 páginas 33 ilustraciones, 14 ilustraciones en color. |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | R. Ahlip and M. Rutkowski: Forward Start Foreign Exchange Options under Heston’s Volatility and the CIR Interest R -- A. Bensoussan and S. R. Hoe:Real Options with Competition and Incomplete Market -- T. R. Bielecki and S. Crépey: Dynamic Hedging of Counterparty Exposure -- L. Campi:A Note on Market Completeness with American Put Options -- S. Cawston and L. Vostrikova: An f -Divergence Approach for Optimal Portfolios in Exponential Lévy Models -- B. Chouaf and S. Pergamenchtchikov: Optimal Investment with Bounded VaR for Power Utility Functions -- T. Choulli, J. Ma and M.-A. Morlais:Three Essays on Exponential Hedging with Variable Exit Times -- S. Darses and E.l Lépinette: Mean Square Error and Limit Theorem for the Modified Leland Hedging Strategy with a Constant Transaction Costs Coefficient -- N. El Karoui, M. Jeanblanc, Y. Jiao, B. Zargari:Conditional Default Probability and Density -- R. Douady:Yield Curve Smoothing and Residual Variance of Fixed Income Positions -- E. Eberlein and D. B. Madan: Maximally Acceptable Portfolios -- P. V. Gapeev: Some Extensions of Norros’ Lemma in Models with Several Defaults -- P. V. Gapeev and N. Rodosthenous:On the Pricing of Perpetual American Compound Options -- E. Gobet and A. Suleiman: New Approximations in Local Volatility Models -- P. Hepperger: Low-Dimensional Partial Integro-Differential Equations for High-Dimensional Asian Options -- C. Kardaras: A Time BeforeWhich Insiders Would Not Undertake Risk -- P.l C. Kettler, F. Proske, M. Rubtsov: Sensitivity with Respect to the Yield Curve:Duration in a Stochastic Setting -- M. Kijima and C. Ch. Siu:On the First Passage Time under Regime-Switching with Jumps -- A. Kohatsu-Higa, N. Vayatis, K. Yasuda: Strong Consistency of the Bayesian Estimator for the Ornstein–Uhlenbeck Process -- I. Molchanov and M. Schmutz:Multiasset Derivatives and Joint Distributions of Asset Prices -- A. A. Novikov, T. G. Ling and N. Kordzakhia: Pricing of Volume-Weighted Average Options: Analytical Approximations and Numerical Results -- S. Nadtochiy and Th. Zariphopoulou: A Class of Homothetic Forward Investment Performance Processes with Non-Zero Volatility -- E. Presman: Solution of Optimal Stopping Problem Based on a Modification of Payoff Function -- M. Schmutz and Th. Zürcher:A Stieltjes Approach to Static Hedges -- I. M. Sonin:Optimal Stopping of Seasonal Observations and Projection of a Markov Chain. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | The present volume is dedicated to Marek Musiela, the eminent scholar and practitioner, well-known for his important contribution into problems of derivative pricing, theory of term structure of interest rates, theory of defaultable securities and other topics of modern mathematical finance. Under the cover the reader finds 25 research papers of 47 authors, famous or young, covering the whole range of the "hot" topics of the discipline. The contributed articles not only give a clear picture about what is going on in this fast developing field of knowledge but provide methods ready for practical implementation. They also open perspectives for further studies in risk management, portfolio optimization, and financial engineering. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Rutkowski, Marek. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 324413 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Zariphopoulou, Thaleia. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 324414 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783319020686 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02069-3">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02069-3</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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