From Stochastic Calculus to Mathematical Finance : (Registro nro. 294120)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04679nam a22003855i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 294120 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20170705134229.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2006 gw | o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783540307884 |
| -- | 9783540307884 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9783540307884 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000347541 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030919 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405050338 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402070934 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | QA273.A1-274.9 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Kabanov, Yuri. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 324412 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | From Stochastic Calculus to Mathematical Finance : |
| Resto del título | The Shiryaev Festschrift / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Yuri Kabanov, Robert Liptser, Jordan Stoyanov. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Berlin, Heidelberg : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer Berlin Heidelberg, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2006. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xxxvii, 633 páginas 15 ilustraciones |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | On Numerical Approximation of Stochastic Burgers' Equation -- Optimal Time to Invest under Tax Exemptions -- A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales -- Interplay between Distributional and Temporal Dependence. An Empirical Study with High-frequency Asset Returns -- Asymptotic Methods for Stability Analysis of Markov Dynamical Systems with Fast Variables -- Some Particular Problems of Martingale Theory -- On the Absolute Continuity and Singularity of Measures on Filtered Spaces: Separating Times -- Optimal Hedging with Basis Risk -- Moderate Deviation Principle for Ergodic Markov Chain. Lipschitz Summands -- Remarks on Risk Neutral and Risk Sensitive Portfolio Optimization -- On Existence and Uniqueness of Reflected Solutions of Stochastic Equations Driven by Symmetric Stable Processes -- A Note on Pricing, Duality and Symmetry for Two-Dimensional Lévy Markets -- Enlargement of Filtration and Additional Information in Pricing Models: Bayesian Approach -- A Minimax Result for f-Divergences -- Impulse and Absolutely Continuous Ergodic Control of One-Dimensional Itô Diffusions -- A Consumption–Investment Problem with Production Possibilities -- Multiparameter Generalizations of the Dalang–Morton– Willinger Theorem -- A Didactic Note on Affine Stochastic Volatility Models -- Uniform Optimal Transmission of Gaussian Messages -- A Note on the Brownian Motion -- Continuous Time Volatility Modelling: COGARCH versus Ornstein–Uhlenbeck Models -- Tail Distributions of Supremum and Quadratic Variation of Local Martingales -- Stochastic Differential Equations: A Wiener Chaos Approach -- A Martingale Equation of Exponential Type -- On Local Martingale and its Supremum: Harmonic Functions and beyond -- On the Fundamental Solution of the Kolmogorov–Shiryaev Equation -- Explicit Solution to an Irreversible Investment Model with a Stochastic Production Capacity -- Gittins Type Index Theorem for Randomly Evolving Graphs -- On the Existence of Optimal Portfolios for the Utility Maximization Problem in Discrete Time Financial Market Models -- The Optimal Stopping of a Markov Chain and Recursive Solution of Poisson and Bellman Equations -- On Lower Bounds for Mixing Coefficients of Markov Diffusions. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Dedicated to the eminent Russian mathematician Albert Shiryaev on the occasion of his 70th birthday, the Festschrift is a collection of papers, including several surveys, written by his former students, co-authors and colleagues. These reflect the wide range of scientific interests of the teacher and his Moscow school. The topics range from the disorder problems to stochastic calculus and their applications to mathematical economics and finance. A full biobibliography of Shiryaev’s works is included. The book represents the modern state of art of many aspects of a quickly maturing theory and will be an essential source and reading for researchers in this area. The diversity of the topics and the comprehensive style of the papers make the book amenable and attractive for PhD students and young researchers. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Liptser, Robert. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 327393 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Stoyanov, Jordan. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 327394 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783540307822 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-30788-4">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-30788-4</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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