Interest Rate Models — Theory and Practice : (Registro nro. 295595)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04210nam a22003975i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 295595 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429155233.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2006 gw | o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783540346043 |
| -- | 9783540346043 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9783540346043 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000348948 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030439 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405050342 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402071041 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB135-147 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Brigo, Damiano. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 330134 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Interest Rate Models — Theory and Practice : |
| Resto del título | With Smile, Inflation and Credit / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Damiano Brigo, Fabio Mercurio. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | Second Edition. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Berlin, Heidelberg : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer Berlin Heidelberg, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2006. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Springer Finance |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Basic Definitions and No Arbitrage -- Definitions and Notation -- No-Arbitrage Pricing and Numeraire Change -- From Short Rate Models to HJM -- One-factor short-rate models -- Two-Factor Short-Rate Models -- The Heath-Jarrow-Morton (HJM) Framework -- Market Models -- The LIBOR and Swap Market Models (LFM and LSM) -- Cases of Calibration of the LIBOR Market Model -- Monte Carlo Tests for LFM Analytical Approximations -- The Volatility Smile -- Including the Smile in the LFM -- Local-Volatility Models -- Stochastic-Volatility Models -- Uncertain-Parameter Models -- Examples of Market Payoffs -- Pricing Derivatives on a Single Interest-Rate Curve -- Pricing Derivatives on Two Interest-Rate Curves -- Inflation -- Pricing of Inflation-Indexed Derivatives -- Inflation-Indexed Swaps -- Inflation-Indexed Caplets/Floorlets -- Calibration to market data -- Introducing Stochastic Volatility -- Pricing Hybrids with an Inflation Component -- Credit -- and Pricing under Counterparty Risk -- Intensity Models -- CDS Options Market Models. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | The 2nd edition of this successful book has several new features. The calibration discussion of the basic LIBOR market model has been enriched considerably, with an analysis of the impact of the swaptions interpolation technique and of the exogenous instantaneous correlation on the calibration outputs. A discussion of historical estimation of the instantaneous correlation matrix and of rank reduction has been added, and a LIBOR-model consistent swaption-volatility interpolation technique has been introduced. The old sections devoted to the smile issue in the LIBOR market model have been enlarged into several new chapters. New sections on local-volatility dynamics, and on stochastic volatility models have been added, with a thorough treatment of the recently developed uncertain-volatility approach. Examples of calibrations to real market data are now considered. The fast-growing interest for hybrid products has led to new chapters. A special focus here is devoted to the pricing of inflation-linked derivatives. The three final new chapters of this second edition are devoted to credit. Since Credit Derivatives are increasingly fundamental, and since in the reduced-form modeling framework much of the technique involved is analogous to interest-rate modeling, Credit Derivatives -- mostly Credit Default Swaps (CDS), CDS Options and Constant Maturity CDS - are discussed, building on the basic short rate-models and market models introduced earlier for the default-free market. Counterparty risk in interest rate payoff valuation is also considered, motivated by the recent Basel II framework developments. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Mercurio, Fabio. |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 9 (RLIN) | 330135 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783540221494 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-34604-3">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-34604-3</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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