TEST - Catálogo BURRF
   

Contemporary Quantitative Finance : (Registro nro. 300256)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 03594nam a22003735i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 300256
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control MX-SnUAN
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20160429155621.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 150903s2010 gw | o |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783642034794
-- 9783642034794
024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/9783642034794
Fuente del número o código doi
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema vtls000353642
039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO]
Nivel de reglas en descripción bibliográfica 201509030516
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso VLOAD
Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia 201405060323
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación VLOAD
-- 201402180958
-- staff
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen MX-SnUAN
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor MX-SnUAN
Normas de descripción rda
050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HB135-147
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Chiarella, Carl.
Término indicativo de función/relación editor.
9 (RLIN) 337538
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Contemporary Quantitative Finance :
Resto del título Essays in Honour of Eckhard Platen /
Mención de responsabilidad, etc. edited by Carl Chiarella, Alexander Novikov.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Berlin, Heidelberg :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer Berlin Heidelberg,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2010.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión x, 440 páginas 35 ilustraciones
Otras características físicas recurso en línea.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computadora
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso en línea
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo archivo de texto
Formato de codificación PDF
Fuente rda
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Springer eBooks
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Probabilistic Aspects of Arbitrage -- Finitely Additive Probabilities and the Fundamental Theorem of Asset Pricing -- M6—On Minimal Market Models and Minimal Martingale Measures -- The Economic Plausibility of Strict Local Martingales in Financial Modelling -- A Remarkable ?-finite Measure Associated with Last Passage Times and Penalisation Problems -- Pricing Without Equivalent Martingale Measures Under Complete and Incomplete Observation -- Existence and Non-uniqueness of Solutions for BSDE -- Comparison Theorems for Finite State Backward Stochastic Differential Equations -- Results on Numerics for FBSDE with Drivers of Quadratic Growth -- Variance Swap Portfolio Theory -- Stochastic Partial Differential Equations and Portfolio Choice -- Issuers’ Commitments Would Add More Value than Any Rating Scheme Could Ever Do -- Pricing and Hedging of CDOs: A Top Down Approach -- Constructing Random Times with Given Survival Processes and Applications to Valuation of Credit Derivatives -- Representation of American Option Prices Under Heston Stochastic Volatility Dynamics Using Integral Transforms -- Buy Low and Sell High -- Continuity Theorems in Boundary Crossing Problems for Diffusion Processes -- Binomial Models for Interest Rates -- Lognormal Forward Market Model (LFM) Volatility Function Approximation -- Maximum Likelihood Estimation for Integrated Diffusion Processes.
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. The contributors to this volume write a series of articles outlining contemporary advances in a number of key areas of mathematical finance such as, optimal control theory applied to finance, interest rate models, credit risk and credit derivatives, use of alternative stochastic processes, numerical solution of equations of mathematical finance, estimation of stochastic processes in finance. The list of authors includes many of the researchers who have made the major contributions to these various areas of mathematical finance. This volume addresses both researchers and professionals in financial institutions, as well as regulators working in the above mentioned fields.
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN)
Nota local Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Novikov, Alexander.
Término indicativo de función/relación editor.
9 (RLIN) 337539
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Servicio en línea)
9 (RLIN) 299170
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Edición impresa:
Número Internacional Estándar del Libro 9783642034787
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03479-4">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03479-4</a>
Nota pública Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL)
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Recurso en línea

No hay ítems disponibles.

Universidad Autónoma de Nuevo León
Secretaría de Extensión y Cultura - Dirección de Bibliotecas @
Soportado en Koha