TEST - Catálogo BURRF
   

Asset Prices, Booms and Recessions : (Registro nro. 302185)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 04692nam a22003615i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 302185
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control MX-SnUAN
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20160429155738.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 150903s2011 gw | o |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783642206801
-- 9783642206801
024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/9783642206801
Fuente del número o código doi
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema vtls000356943
039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO]
Nivel de reglas en descripción bibliográfica 201509030526
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso VLOAD
Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia 201405060413
Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación VLOAD
-- 201402191304
-- staff
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen MX-SnUAN
Lengua de catalogación spa
Centro/agencia transcriptor MX-SnUAN
Normas de descripción rda
050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HG1-9999
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Semmler, Willi.
Término indicativo de función/relación autor
9 (RLIN) 326206
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Asset Prices, Booms and Recessions :
Resto del título Financial Economics from a Dynamic Perspective /
Mención de responsabilidad, etc. by Willi Semmler.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Berlin, Heidelberg :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer Berlin Heidelberg,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2011.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xI, 333 páginas 64 ilustraciones
Otras características físicas recurso en línea.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computadora
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso en línea
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo archivo de texto
Formato de codificación PDF
Fuente rda
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Springer eBooks
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Introduction -- Money, Bonds and Economic Activity: Money, Bonds and Interest Rates -- Term Structure of Interest Rates -- The Credit Market and Economic Activity: Theories on Credit Market, Credit Risk and Economic Activity -- Empirical Tests on Credit Market and Economic Activity -- The Stock Market and Economic Activity: Approaches to Stock Market and Economic Activity -- Macro Factors and the Stock Market -- New Technology and the Stock Market -- Asset Pricing and Economic Activity: Static Portfolio Theory: CAPM and Extentsions -- Consumption Based Asset Pricing Models -- Asset Pricing Models with Production -- Foreign Exchange Market, Financial Instability and Economic Activity: Balance Sheets and Financial Instability -- Exchange Rate Shocks, Financial Crisis and Output Loss -- International Portfolio and the Diversification of Risk.-Advanced Modeling of Asset Markets: Agent Based and Evolutionary Modeling of Asset Markets -- Behavioral Models of Dynamic Asset Pricing -- Dynamic Portfolio Choice Models -- Dynamic Portfolio Choice Models: Empirics -- Asset Prices, Leveraging and Boom-Bust Cycles: Some Empirics on Asset Prices, Leveraging and Credit Crisis -- Credit, Credit Derivatives, and Credit Default -- The Mechanism of Recent Boom-Bust Cycles: Credit, Complex Securities, and Asset Prices -- Financial Instability, Financial Culture and Financial Reform -- Exercises and Appendices. .
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. The financial market melt-down of the years 2007-2009 has posed great challenges for studies on financial economics. This financial economics text focuses on the dynamic interaction of financial markets and economic activity. The financial market to be studied here encompasses the money and bond market, credit market, stock market and foreign exchange market; economic activity includes the actions and interactions of firms, banks, households, governments and countries. The book shows how economic activity affects asset prices and the financial market, and how asset prices and financial market volatility and crises impact economic activity. The book offers extensive coverage of new and advanced topics in financial economics such as the term structure of interest rates, credit derivatives and credit risk, domestic and international portfolio theory, multi-agent and evolutionary approaches, capital asset pricing beyond consumption-based models, and dynamic portfolio decisions. Moreover a completely new section of the book is dedicated to the recent financial market meltdown of the years 2007-2009. Emphasis is placed on empirical evidence relating to episodes of financial instability and financial crises in the U.S. and in Latin American, Asian and Euro-area countries. Overall, the book explains what researchers and practitioners in the financial sector need to know about the financial-real interaction, and what practitioners and policy makers need to know about the financial market. In this 3rd edition, Semmler has expanded further his excellent book that integrates real and financial activity. The new edition contains a whole new part consisting of four chapters as well as updates of the earlier chapters. Carl Chiarella, Professor of Quantitative Finance, The University of Technology, Sydney
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN)
Nota local Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto.
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Servicio en línea)
9 (RLIN) 299170
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Edición impresa:
Número Internacional Estándar del Libro 9783642206795
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20680-1">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20680-1</a>
Nota pública Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL)
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Recurso en línea

No hay ítems disponibles.

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Soportado en Koha