Advanced Mathematical Methods for Finance / (Registro nro. 302730)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04019nam a22003735i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 302730 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429155757.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2011 gw | o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783642184123 |
| -- | 9783642184123 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9783642184123 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000356481 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030531 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405060406 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402191219 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB135-147 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Di Nunno, Giulia. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 341114 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Advanced Mathematical Methods for Finance / |
| Mención de responsabilidad, etc. | edited by Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Berlin, Heidelberg : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer Berlin Heidelberg, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2011. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | viii, 536 páginas 20 ilustraciones |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Dynamic risk measures -- Ambit processes and stochastic partial differential equations -- Fractional processes as models in stochastic finance -- Credit contagion in a long range dependent macroeconomic factor model -- Modeling information flows in financial markets -- An overview of comonotonicity and its applications in finance and insurance -- A general maximum principle for anticipative stochastic control and applications to insider trading -- Analyticity of the Wiener-Hopf factors and valuation of exotic options in Levy models -- Optimal liquidation of a pairs trade -- A PDE-based approach or pricing mortgage-backed securities -- Nonparametric methods for volatility density estimation -- Fractional smoothness and applications in finance -- Liquidity models in continuous and discrete times -- Some new BSDE results for an infinite-horizon stochastic control problem -- Functionals associated with gradient stochastic flows and nonlinear SPDEs -- Fractional smoothness and applications in Finance modeled by F-doubly stochastic Markov chains -- Exotic derivatives under stochastic volatility models with jumps -- Asymptotics of HARA utility from terminal wealth under proportional transaction costs with decision lag or execution delay and obligatory diversification. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | This book presents innovations in the mathematical foundations of financial analysis and numerical methods for finance and applications to the modeling of risk. The topics selected include measures of risk, credit contagion, insider trading, information in finance, stochastic control and its applications to portfolio choices and liquidation, models of liquidity, pricing, and hedging. The models presented are based on the use of Brownian motion, Lévy processes and jump diffusions. Moreover, fractional Brownian motion and ambit processes are also introduced at various levels. The chosen blend of topics gives an overview of the frontiers of mathematics for finance. New results, new methods and new models are all introduced in different forms according to the subject. Additionally, the existing literature on the topic is reviewed. The diversity of the topics makes the book suitable for graduate students, researchers and practitioners in the areas of financial modeling and quantitative finance. The chapters will also be of interest to experts in the financial market interested in new methods and products. This volume presents the results of the European ESF research networking program Advanced Mathematical Methods for Finance. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Øksendal, Bernt. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 305645 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783642184116 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18412-3">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18412-3</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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