Numerical Methods in Finance : (Registro nro. 303610)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04701nam a22004095i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 303610 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20170705134301.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2012 gw | o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783642257469 |
| -- | 9783642257469 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9783642257469 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000358348 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030605 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405070229 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402191519 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB144 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Carmona, René A. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 326000 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Numerical Methods in Finance : |
| Resto del título | Bordeaux, June 2010 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | edited by René A. Carmona, Pierre Del Moral, Peng Hu, Nadia Oudjane. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Berlin, Heidelberg : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer Berlin Heidelberg, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2012. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xvii, 471 páginas 88 ilustraciones, 58 ilustraciones en color. |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Springer Proceedings in Mathematics, |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 2190-5614 ; |
| Designación de volumen o secuencia | 12 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Part I: Particle Methods in Finance -- 1 R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N, Oudjane: An Introduction to Particle Methods with Financial Applications -- 2.Bhojnarine R. Rambharat: American option valuation with particle filters -- 3.Michael Ludkovski: Monte Carlo Methods for Adaptive Disorder Problems -- Part II: Numerical methods for backward conditional expectations -- 4.Pierre Del Moral, Bruno Rémillard, Sylvain Rubenthale: Monte Carlo approximations of American options that preserve monotonicity and convexity -- 5.Bruno Rémillard, Alexandre Hocquard, Hugues Langlois, and Nicolas Papageorgiou: Optimal Hedging of American Options in Discrete Time -- 6.Gilles Pagès and Benedikt Wilbertz: Optimal Delaunay and Voronoi quantization schemes for pricing American style options -- 7.Bruno Bouchard, Xavier Warin: Monte-Carlo valuation of American options: facts and new algorithms to improve existing methods -- 8.Christian Bender and Jessica Steiner: Least-squares Monte Carlo for backward SDEs -- 9.Lisa J. Powers, Johanna Nešlehová, and David A. Stephens: Pricing American Options in an infinite activity Lévy market: Monte Carlo and deterministic approaches using a diffusion approximation -- 10.Bowen Zhang and Cornelis W. Oosterlee: Fourier Cosine Expansions and Put–Call Relations for Bermudan Options -- Part III: Numerical methods for energy derivatives -- 11.Klaus Wiebauer: A practical view on valuation of multi-exercise American style options in gas and electricity markets -- 12. Marie Bernhart, Huyen Pham, Peter Tankov and Xavier Warin: Swing Options Valuation: a BSDE with Constrained Jumps Approach -- 13.François Turboult and Yassine Youlal: Swing option pricing by optimal exercise boundary estimation -- 14.Xavier Warin: Gas Storage Hedging -- 15.J.Frédéric Bonnans, Zhihao Cen, Thibault Christel: Sensitivity analysis of energy contracts by stochastic programming techniques. . |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Numerical methods in finance have emerged as a vital field at the crossroads of probability theory, finance and numerical analysis. Based on presentations given at the workshop Numerical Methods in Finance held at the INRIA Bordeaux (France) on June 1-2, 2010, this book provides an overview of the major new advances in the numerical treatment of instruments with American exercises. Naturally it covers the most recent research on the mathematical theory and the practical applications of optimal stopping problems as they relate to financial applications. By extension, it also provides an original treatment of Monte Carlo methods for the recursive computation of conditional expectations and solutions of BSDEs and generalized multiple optimal stopping problems and their applications to the valuation of energy derivatives and assets. The articles were carefully written in a pedagogical style and a reasonably self-contained manner. The book is geared toward quantitative analysts, probabilists, and applied mathematicians interested in financial applications. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Del Moral, Pierre. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 233644 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hu, Peng. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 342243 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Oudjane, Nadia. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 342244 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783642257452 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25746-9">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25746-9</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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