Market Risk and Financial Markets Modeling / (Registro nro. 306152)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03684nam a22003855i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 306152 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429160021.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2012 gw | o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783642279317 |
| -- | 9783642279317 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9783642279317 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000358614 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030607 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405070233 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402191525 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HG1-9999 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Sornette, Didier. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 326990 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Market Risk and Financial Markets Modeling / |
| Mención de responsabilidad, etc. | edited by Didier Sornette, Sergey Ivliev, Hilary Woodard. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Berlin, Heidelberg : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer Berlin Heidelberg, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2012. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | iv, 263 páginas 70 ilustraciones, 10 ilustraciones en color. |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Financial Market and Systemic Risks -- On the development of master in finance & it program in a perm state national research university.-Questions of top management to risk management.- Estimation of market resiliency from high-frequency micex shares trading data.-Market liquidity measurement and econometric modeling.- Modeling of russian equity market microstructure (MICEX: HYDR case).- Asset pricing in a fractional market under transaction costs.- Influence of behavioral finance on the share market.- Hedging with futures: multivariate dynamic conditional correlation GARCH.- A note on the dynamics of hedge-fund-alpha determinants.- Equilibrium on the Interest Rate Market Analysis.- Term structure models.- Current trends in prudential regulation of market risk: from Basel I to Basel III -- Belarusian banking system: market risk factors -- The psychological aspects of human interactions through trading and risk management process -- Options: risk reducing or creating?.- Hierarchical and ultrametric models of financial crashes.- Catastrophe theory in forecasting financial crises -- A mathematical model for market manipulations.- Adaptation of world experience in insider dealing regulation to the specificity of the russian market -- Agent-based model of the stock market.- How can information on CDS contracts be used to estimate liquidity premium in the bond market.- Adelic theory of the stock market. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | The current financial crisis has revealed serious flaws in models, measures and, potentially, theories, that failed to provide forward-looking expectations for upcoming losses originated from market risks. The Proceedings of the Perm Winter School 2011 propose insights on many key issues and advances in financial markets modeling and risk measurement aiming to bridge the gap. The key addressed topics include: hierarchical and ultrametric models of financial crashes, dynamic hedging, arbitrage free modeling the term structure of interest rates, agent based modeling of order flow, asset pricing in a fractional market, hedge funds performance and many more. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Ivliev, Sergey. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 345347 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Woodard, Hilary. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 345348 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783642279300 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27931-7">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27931-7</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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