Copulae in Mathematical and Quantitative Finance : (Registro nro. 307311)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04300nam a22003975i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 307311 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429160122.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150903s2013 gw | o |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783642354076 |
| -- | 9783642354076 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
| Número estándar o código | 10.1007/9783642354076 |
| Fuente del número o código | doi |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000360731 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| Nivel de reglas en descripción bibliográfica | 201509030629 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar no-encabezamientos de materia en puntos de acceso | VLOAD |
| Nivel de esfuerzo utilizado en la asignación de encabezamientos de materia | 201405070304 |
| Nivel de esfuerzo utilizado para asignar clasificación | VLOAD |
| -- | 201402201438 |
| -- | staff |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | MX-SnUAN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | MX-SnUAN |
| Normas de descripción | rda |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | QA276-280 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jaworski, Piotr. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 339981 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Copulae in Mathematical and Quantitative Finance : |
| Resto del título | Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | edited by Piotr Jaworski, Fabrizio Durante, Wolfgang Karl Härdle. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Berlin, Heidelberg : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer Berlin Heidelberg : |
| -- | Imprint: Springer, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xii, 294 páginas 38 ilustraciones, 24 ilustraciones en color. |
| Otras características físicas | recurso en línea. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Lecture Notes in Statistics, |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0930-0325 ; |
| Designación de volumen o secuencia | 213 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | A Convolution-based Autoregressive Process by Umberto Cherubini and Fabio Gobbi -- Selection of Vine Copulas by Claudia Czado, Eike Christian Brechmann and Lutz Gruber -- Copulas in Machine Learning by Gal Elidan -- An Overview of the Goodness-of-fit Test problem for Copulas by Jean-David Fermanian -- Assessing and Modeling Asymmetry in Bivariate Continuous data by Christian Genest and Johanna G. Nešehová -- Modeling Time-Varying Dependencies between Positive-Valued High-Frequency Time Series by Nikolaus Hautsch, Ostap Okhrin and Alexander Ristig -- The Limiting Properties of Copulas under Univariate Conditioning by Piotr Jaworski -- Singular Mixture Copulas by Dominic Lauterbach and Dietmar Pfeifer -- Toward a Copula Theory for Multivariate Regular Variation by Haijun Li -- CIID Frailty Models and Implied Copulas by Jan-Frederik Mai, Matthias Scherer and Rudi Zagst -- Copula-based Models for Multivariate Discrete Response Data by Aristidis K. Nikoloulopoulos -- Vector Generalized Linear Models: A Gaussian Copula Approach by Peter X -- K. Song, Mingyao Li and Peng Zhang -- APPENDIX A: Gaussian-Hermite Quadrature -- APPENDIX B: AREs of GEE and VGLM for binary -- Application of Bernstein Copulas to the Pricing of Multi-asset Derivatives by Bertrand Tavin. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introduction in the early 1950s, copulas have gained considerable popularity in several fields of applied mathematics, especially finance and insurance. Today, copulas represent a well-recognized tool for market and credit models, aggregation of risks, and portfolio selection. Historically, the Gaussian copula model has been one of the most common models in credit risk. However, the recent financial crisis has underlined its limitations and drawbacks. In fact, despite their simplicity, Gaussian copula models severely underestimate the risk of the occurrence of joint extreme events. Recent theoretical investigations have put new tools for detecting and estimating dependence and risk (like tail dependence, time-varying models, etc) in the spotlight. All such investigations need to be further developed and promoted, a goal this book pursues. The book includes surveys that provide an up-to-date account of essential aspects of copula models in quantitative finance, as well as the extended versions of talks selected from papers presented at the workshop in Cracow. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Durante, Fabrizio. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 339982 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Härdle, Wolfgang Karl. |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 338203 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783642354069 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35407-6">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35407-6</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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