TEST - Catálogo BURRF
   

Empirical economic and financial research : (Registro nro. 317562)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 04327nam a22003615i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 317562
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control MX-SnUAN
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20160429161031.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 160108s2015 gw | s |||| 0|eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783319031224
-- 978-3-319-03122-4
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema vtls000416187
039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO]
-- 201601081116
-- staff
050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HB139-141
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Empirical economic and financial research :
Resto del título theory, methods and practice /
Mención de responsabilidad, etc. edited by Jan Beran, Yuanhua Feng, Hartmut Hebbel.
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Cham :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer International Publishing :
-- Springer,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2015.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xviii, 503 páginas :
Otras características físicas 72 ilustraciones, 27 ilustraciones en color.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computadora
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso en línea
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo archivo de texto
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 0# - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics,
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 1570-5811 ;
Designación de volumen o secuencia 48
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Springer eBooks
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Foreword -- Editorial -- Introduction -- Part I Empirical Economic Research -- Hebbel, Steuer: Decomposition of Time Series Using the Generalised Berlin Method (VBV) -- Badagián, Kaiser, Peña: Time Series Segmentation Procedures to Detect, Locate and Estimate Change-Points -- Schauberger, Tutz: Regularization Methods in Economic Forecasting -- Bruckner, Jeske: Investigating Bavarian Beer Consumption -- McElroy, Pang: The Algebraic Structure of Transformed Time Series -- Maravall, López Pavón, Pérez Cañete: Reliability of the Automatic Identification of ARIMA Models in Program TRAMO -- Schneeweiss, Ronning, Schmid: Panel Model with Multiplicative Measurement Errors -- Hartung, Elpelt-Hartung, Knapp: A Modified Gauss Test for Correlated Samples with Application to Combining Dependent Tests or P-Values -- Michels: Panel Research on the Demand of Organic Food in Germany: Challenges and Practical Solutions -- Ng, Smith: The Elasticity of Demand for Gasoline: A Semi-Parametric Analysis -- Dehon, Desbordes, Verardi: The Pitfalls of Ignoring Outliers in Instrumental Variables Estimations: An Application to the Deep Determinants of Development -- Schlittgen: Evaluation of Job Centre Schemes - Ideal Types Versus Statistical Twins -- Wilrich: The Precision of Binary Measurement Methods -- Part II Empirical Financial Research -- Beran, Feng, Ghosh: On EFARIMA and ESEMIFAR Models -- Allende, Ulloa, Allende-Cid: Prediction Intervals in Linear and non-Linear Time Series with Sieve Bootstrap Methodology -- Assenmacher, Czudaj: Do Industrial Metals Prices exhibit Bubble Behavior? -- Lütkepohl: Forecasting Unpredictable Variables -- Hamerle, Scherr: Dynamic Modeling of the Correlation Smile -- Abberger, Nierhaus: Findings of the Signal Approach - A Case Study for Kazakhstan -- Peitz, Feng: Double Conditional Smoothing of High-Frequency Volatility Surface under a Spatial model -- Pflaumer: Zillmer’s Population Model: Theory and Application -- Part III New Econometric Approaches -- Koenker: Adaptive Estimation of Regression Parameters for the Gaussian Scale Mixture Model -- Deistler, Scherrer, Anderson: The Structure of Generalized Linear Dynamic Factor Models -- Giraitis, Kapetanios, Mansur, Price: Forecasting under Structural Change -- Hassler, Hosseinkouchack: Distribution of the Durbin-Watson Statistic in Near Integrated Processes -- Grote, Sibbertsen: Testing for Cointegration in a Double-LSTR Framework -- McElroy, Findley: Fitting Constrained Vector Autoregression Models -- Krumbholz, Starke: Minimax Versions of the Two-Step Two-Sample-Gauß- and t-Test -- Samarov: Dimensionality Reduction Models in Density Estimation and Classification -- Baksalary, Trenkler: On a Craig–Sakamoto Theorem for Orthogonal Projectors -- A Note of Appreciation.
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN)
Nota local Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto.
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Beran, Jan,
Término indicativo de función/relación editor.
9 (RLIN) 346777
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Feng, Yuanhua,
Término indicativo de función/relación editor.
9 (RLIN) 346778
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Hebbel, Hartmut,
Término indicativo de función/relación editor.
9 (RLIN) 361147
710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Servicio en línea)
9 (RLIN) 299170
776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Edición impresa:
Número Internacional Estándar del Libro 9783319031217
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03122-4">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03122-4</a>
Nota pública Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL)
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Recurso en línea

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