Large deviations and asymptotic methods in finance / (Registro nro. 317813)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03385nam a22003855i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 317813 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429161042.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 160111s2015 gw | s |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783319116051 |
| -- | 978-3-319-11605-1 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000418877 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| -- | 201601110908 |
| -- | staff |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB135-147 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Large deviations and asymptotic methods in finance / |
| Mención de responsabilidad, etc. | edited by Peter K. Friz, Jim Gatheral, Archil Gulisashvili, Antoine Jacquier, Josef Teichmann. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Cham : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer International Publishing : |
| -- | Springer, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | ix, 590 páginas : |
| Otras características físicas | 26 ilustraciones, 14 ilustraciones en color. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 2194-1009 ; |
| Designación de volumen o secuencia | 110 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Hagan, Lesniewski, Woodward: Probability Distribution in the SABR Model of Stochastic Volatility -- Paulot: Asymptotic Implied Volatility at the Second Order with Application to the SABR Model -- Henry-Labordere: Unifying the BGM and SABR Models: A Short Ride in Hyperbolic Geometry -- Ben Arous, Laurence: Second Order Expansion for Implied Volatility in Two Factor Local-stochastic Volatility -- Osajima: General Asymptotics of Wiener Functionals and Application to Implied Volatilities -- Bayer, Laurence: Small-time asymptotics for the at-the-money implied volatility in a multi-dimensional local volatility model -- Keller-Ressel, Teichmann: A Remark on Gatheral's 'Most-likely Path Approximation' of Implied Volatility -- Gatheral, Wang: Implied volatility from local volatility: a path integral approach -- Gerhold, Friz: Don't Stay Local - Extrapolation Analytics for Dupire's Local Volatility -- Gulisashvili, Teichmann: Laplace Principle Expansions and Short Time Asymptotics for Affine Processes -- Lorig, Pascucci, Pagliarani: Asymptotics for d-dimensional Levy-type Processes -- Takahashi: An Asymptotic Expansion Approach in Finance -- Baudoin, Ouyang: On small time asymptotics for rough differential equations driven by fractional Brownian motions -- Lucic: On singularities in the Heston model.- Bayer, Friz, Laurence: On the probability density function of baskets -- Conforti, De Marco, Deuschel: On small-noise equations with degenerate limiting system arising from volatility models -- Pham: Long time asymptotic problems for optimal investment -- Spiliopoulos: Systemic Risk and Default Clustering for Large Financial Systems -- Jacod, Rosenbaum: Asymptotic Properties of a Volatility Estimator. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Friz, Peter K, |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 359388 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Gatheral, Jim, |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 361475 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Gulisashvili, Archil, |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 344452 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jacquier, Antoine, |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 361476 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Teichmann, Josef, |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 361477 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783319116044 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11605-1">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11605-1</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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