Innovations in quantitative risk management : (Registro nro. 318204)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03468nam a22003735i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 318204 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429161117.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 160108s2015 gw | s |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783319091143 |
| -- | 978-3-319-09114-3 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000417974 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| -- | 201601081148 |
| -- | staff |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HB135-147 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Innovations in quantitative risk management : |
| Resto del título | tu münchen, september 2013 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | edited by Kathrin Glau, Matthias Scherer, Rudi Zagst. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Cham : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer International Publishing : |
| -- | Springer, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xi, 438 páginas : |
| Otras características físicas | 84 ilustraciones |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 2194-1009 ; |
| Designación de volumen o secuencia | 99 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Part I Markets, Regulation, and Model Risk -- A Random Holding Period Approach for Liquidity-Inclusive Risk Management -- Regulatory Developments in Risk Management: Restoring Confidence in Internal Models -- Model Risk in Incomplete Markets with Jumps -- Part II Financial Engineering -- Bid-Ask Spread for Exotic Options Under Conic Finance -- Derivative Pricing Under the Possibility of Long Memory in the supOU Stochastic Volatility Model -- A Two-Sided BNS Model for Multicurrency FX Markets -- Modeling the Price of Natural Gas with Temperature and Oil Price as Exogenous Factors -- Copula-Specific Credit Portfolio Modeling -- Implied Recovery Rates—Auctions and Models -- Upside and Downside Risk Exposures of Currency Carry Trades via Tail Dependence -- Part III Insurance Risk and Asset Management -- Participating Life Insurance Contracts Under Risk Based Solvency Frameworks: How to Increase Capital Efficiency by Product Design -- Reducing Surrender Incentives Through Fee Structure in Variable Annuities -- A Variational Approach for Mean-Variance-Optimal Deterministic Consumption and Investment -- Risk Control in Asset Management: Motives and Concepts -- Worst-Case Scenario Portfolio Optimization Given the Probability of a Crash -- Improving Optimal Terminal Value Replicating Portfolios -- Part IV Computational Methods for Risk Management -- Risk and Computation -- Extreme Value Importance Sampling for Rare Event Risk Measurement -- A Note on the Numerical Evaluation of the Hartman–Watson Density and Distribution Function -- Computation of Copulas by Fourier Methods -- Part V Dependence Modelling -- Goodness-of-fit Tests for Archimedean Copulas in High Dimensions -- Duality in Risk Aggregation -- Some Consequences of the Markov Kernel Perspective of Copulas -- Copula Representations for Invariant Dependence Functions -- Nonparametric Copula Density Estimation Using a Petrov–Galerkin Projection. |
| 506 0# - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO | |
| Limitaciones de acceso | Open Access |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Glau, Kathrin, |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 362035 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Scherer, Matthias, |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 362036 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Zagst, Rudi, |
| Término indicativo de función/relación | editor. |
| 9 (RLIN) | 362037 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783319091136 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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