Derivative security pricing : (Registro nro. 323342)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02920nam a22003615i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 323342 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | MX-SnUAN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20160429161634.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 160111s2015 gw | s |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783662459065 |
| -- | 978-3-662-45906-5 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | vtls000424417 |
| 039 #9 - NIVEL DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DETALLES DE CODIFICACIÓN [OBSOLETO] | |
| -- | 201601111053 |
| -- | staff |
| 050 #4 - CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HG1-HG9999 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Chiarella, Carl, |
| Término indicativo de función/relación | autor. |
| 9 (RLIN) | 337538 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Derivative security pricing : |
| Resto del título | techniques, methods and applications / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Carl Chiarella, Xue-Zhong He, Christina Sklibosios Nikitopoulos. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Berlin, Heidelberg : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer Berlin Heidelberg : |
| -- | Springer, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xvi, 616 páginas : |
| Otras características físicas | 154 ilustraciones, 38 ilustraciones en color. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| Fuente | rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
| Tipo de archivo | archivo de texto |
| Formato de codificación | |
| Fuente | rda |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1566-0419 ; |
| Designación de volumen o secuencia | 21 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Springer eBooks |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Part I The Fundamentals of Derivative Security Pricing -- 1 The Stock Option Problem -- 2 Stochastic Processes for Asset Price Modelling -- 3 An Initial Attempt at Pricing an Option -- 4 The Stochastic Differential Equation -- 5 Manipulating Stochastic Differential Equations and Stochastic Integrals -- 6 Ito's Lemma and Its Application -- 7 The Continuous Hedging Argument -- 8 Martingale Interpretation of No-Riskless Arbitrage -- 9 The Partial Differential Equation Approach Under Geometric Brownian Motion -- 10 Pricing Derivative Securities - A General Approach -- 11 Applying the General Pricing Framework -- 12 Jump-Diffusion Processes -- Option Pricing under Jump-Diffusion Processes -- 14 Partial Differential Equation Approach under Geometric Jump-Diffusion Process -- 15 Stochastic Volatility -- 16 Pricing the American Feature -- 17 Pricing Options Using Binominal Trees -- 18 Volatility Smiles -- Part II Interest Rate Modelling -- 19 Allowing for Stochastic Interest Rates in the B-S Model -- 20 Change of Numeraire -- 21 The Paradigm Interest Rate Option Problem -- 22 Modelling Interest Rate Dynamics -- 23 Interest Rate Derivatives - One Factor Spot Rate Models -- 24 Interest Rate Derivatives - Multi-Factor Models -- 25 The Heath-Jarrow-Morton Framework -- 26 The LIBOR Market Model. . |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Para consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | He, Xue-Zhong, |
| Término indicativo de función/relación | autor. |
| 9 (RLIN) | 359787 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Sklibosios Nikitopoulos, Christina, |
| Término indicativo de función/relación | autor. |
| 9 (RLIN) | 368833 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Servicio en línea) |
| 9 (RLIN) | 299170 |
| 776 08 - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
| Información de relación/Frase instructiva de referencia | Edición impresa: |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9783662459058 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45906-5">http://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45906-5</a> |
| Nota pública | Conectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Recurso en línea |
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