000			04443nam a22003735i 4500
001			292841
003			MX-SnUAN
005			20160429155043.0
007			cr nn 008mamaa
008			150903s2013 fr | o |||| 0|fre d
020			_a9782817801124 _99782817801124
024	7		_a10.1007/9782817801124 _2doi
035			_avtls000345037
039		9	_a201509030427 _bVLOAD _c201405050315 _dVLOAD _y201402061327 _zstaff
040			_aMX-SnUAN _bspa _cMX-SnUAN _erda
050		4	_aQA276-280
100	1		_aMarceau, Étienne. _eautor _9324937
245	1	0	_aModélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat : _bModèles sur une période / _cby Étienne Marceau.
264		1	_aParis : _bSpringer Paris : _bImprint: Springer, _c2013.
300			_axx, 471 páginas _brecurso en línea.
336			_atexto _btxt _2rdacontent
337			_acomputadora _bc _2rdamedia
338			_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier
347			_aarchivo de texto _bPDF _2rda
490	0		_aCollection Statistique et probabilités appliquées
500			_aSpringer eBooks
505	0		_a1 Introduction -- 2 Notions de base à la modélisation -- 3 Modélisation des risques -- 4 Mutualisation et agrégation des risques -- 5 Méthodes de simulation Monte-Carlo -- 6 Principes de primes -- 7 Méthodes d'agrégation -- 8 Comparaison des risques -- 9 Modélisation de la dépendance -- 10 Théorie des copules et dépendance -- 11 Allocation du capital -- Annexe A Lois univariées continues -- Annexe B Lois univariées discrètes -- Annexe C Lois univariées avec mélange -- Annexe D Index -- Bibliographie -- Références.
520			_aCe livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l’auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d’agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d’agrégation de risques dépendants et l’analyse de l’impact de la dépendance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management). Un soin particulier a été apporté à la mise en pratique des notions traitées dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices dont les résultats sont obtenus à l'aide d'un outil informatique. L'ouvrage est destiné à une large audience (étudiants, professionnels et académiques) et seule une connaissance de base en probabilités est requise. Son contenu a été enseigné et testé auprès de plus de mille cinq cents étudiants dans le cadre de cours, allant de la 1re année de License au Master, dispensés à l'École d'actuariat (Université Laval, Québec, Canada), l'Institut des sciences financières et actuarielles (Université Claude-Bernard, Lyon, France), l'Institut des sciences actuarielles (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique) et l'Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA, Rabat, Maroc).
590			_aPara consulta fuera de la UANL se requiere clave de acceso remoto.
710	2		_aSpringerLink (Servicio en línea) _9299170
776	0	8	_iEdición impresa: _z9782817801117
856	4	0	_uhttp://remoto.dgb.uanl.mx/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0112-4 _zConectar a Springer E-Books (Para consulta externa se requiere previa autentificación en Biblioteca Digital UANL)
942			_c14
999			_c292841 _d292841